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本文基于实际金融问题,提出并进一步研究一类不确定模型下的倒向双重随机递归最优控制问题。首先提出在该模型中,代价泛函由sup■定义,其中■是由一组双重倒向随机微分方程的解组成的集合,再利用先验估计、线性化方法、It■公式等方法,推导出该最优控制问题的最大值原理,进而最终给出该问题最优控制的必要条件和充分条件。 相似文献
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