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| 不确定模型下双重倒向随机递归最优控制问题的研究 | |
| 引用本文： | 魏彦君,魏立峰.不确定模型下双重倒向随机递归最优控制问题的研究[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2023(S1):178-183+206. |
| 作者姓名： | 魏彦君 魏立峰 |
| 作者单位： | 中国海洋大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(11501532)资助~~； |
| 摘 要： | 本文基于实际金融问题，提出并进一步研究一类不确定模型下的倒向双重随机递归最优控制问题。首先提出在该模型中，代价泛函由sup■定义，其中■是由一组双重倒向随机微分方程的解组成的集合，再利用先验估计、线性化方法、It■公式等方法，推导出该最优控制问题的最大值原理，进而最终给出该问题最优控制的必要条件和充分条件。 |
| 关 键 词： | 最大值原理 随机最优控制 Hamilton系统 双重倒向随机微分方程 |