| 基于VAR模型的中国股票市场与房地产市场相关性分析 |
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| 引用本文： | 涂丹,何紫娟,张金亭.基于VAR模型的中国股票市场与房地产市场相关性分析[J].测绘与空间地理信息,2016(12). |
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| 作者姓名： | 涂丹 何紫娟 张金亭 |
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| 作者单位： | 武汉大学资源与环境科学学院,湖北武汉,430079 |
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| 摘 要： | 选取2007年8月至2014年12月间房地产价格与股票价格的月度数据,采用格兰杰因果检验和VAR模型等量化分析方法进行实证分析。结果表明:1)股票价格对房地产价格有显著的正向影响,而反之不存在明显影响;2)一、二线城市房价受股票价格影响滞后约2个月,三、四线城市房价受股票价格影响滞后约3个月。
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| 关 键 词： | 房地产市场 股票市场 格兰杰因果关系 VAR模型 |
The Correlation between Chinese Stock Market and Real Estate Market Based on VAR |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | real estate market stock market Granger causality tests VAR |
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