| 基于遗传算法的最优证券投资组合模型 |
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| 引用本文： | 陈科燕,肖冬荣.基于遗传算法的最优证券投资组合模型[J].南京气象学院学报,2003,26(5):707-711. |
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| 作者姓名： | 陈科燕 肖冬荣 |
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| 作者单位： | 南京气象学院,信息工程系,江苏,南京,210044 |
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| 基金项目： | 江苏省攻关课题(BE200232) |
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| 摘 要： | 为了研究能使风险损失率最小、收益最大的最优证券投资组合问题，首先提出了多目标规划模型，并采用模糊优选法将多目标模型单目标化。随后尝试采用遗传算法来对其求解，给出了模型的遗传算法编码规则和算法步骤。最后通过实例论证了模型的合理性及遗传算法的有效性。
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| 关 键 词： | 多目标规划 模糊优选法 遗传算法 证券投资 风险 证券投资组合 |
| 文章编号： | 1000-2022(2003)05-0707-05 |
| 修稿时间： | 2002年10月28 |
Study of the Optimal Models for Portfolio Investment Based on Genetic Algorithm |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | multiple target programming fuzzy evaluation genetic algorithm |
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