| 随机微分方程数值解稳定性研究综述 |
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| 引用本文： | 邓飞其,莫浩艺.随机微分方程数值解稳定性研究综述[J].南京气象学院学报,2017,9(3):284-296. |
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| 作者姓名： | 邓飞其 莫浩艺 |
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| 作者单位： | 华南理工大学 自动化科学与工程学院, 广州, 510640;华南理工大学 自动化科学与工程学院, 广州, 510640;广东工业大学 应用数学学院, 广州, 510006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（61273126）；教育部高等学校博士学科点专项科研基金（2013 0172110027） |
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| 摘 要： | 本文回顾了近年来随机微分方程数值方法的稳定性的研究成果.作为相关话题，收敛性问题也有所涉猎.以经典Itô型随机微分方程、中立型随机泛函微分方程、Markov跳随机微分方程和Poisson跳随机微分方程为代表，主要介绍了几类数值方法稳定性研究的成果.这些方法包括常见的Euler-Maruyama方法、Backward Euler-Maruyama方法、θ方法、分步方法等.文中分析了关于稳定性等价性定理经典论文的学术思路，提出了随机微分方程数值计算与仿真所面临的挑战及所要解决的问题.
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| 关 键 词： | 随机微分方程 数值格式 稳定性 仿真 |
| 收稿时间： | 2017/4/16 0:00:00 |
Investigation on stability of numerical schemes of stochastic differential equations:A survey |
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| DENG Feiqi and MO Haoyi.Investigation on stability of numerical schemes of stochastic differential equations:A survey[J].Journal of Nanjing Institute of Meteorology,2017,9(3):284-296. |
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| Authors: | DENG Feiqi and MO Haoyi |
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| Institution: | School of Automation Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640;School of Automation Science and Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640;School of Applied Mathematics, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006 |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stochastic differential equations numerical schemes stability simulations |
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