| 金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型 |
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| 引用本文： | 毛学荣,李晓月.金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型[J].南京气象学院学报,2015,7(6):504-511. |
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| 作者姓名： | 毛学荣 李晓月 |
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| 作者单位： | 斯特莱斯克莱德大学数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国;东北师范大学数学与统计学院, 长春, 130024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11171056,11171081) |
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| 摘 要： | 主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给出更深入的建议.
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| 关 键 词： | 均值回归过程 均值回归的OU过程 平方根过程 CIR模型 Θ过程 |
| 收稿时间： | 2014/9/13 0:00:00 |
Stochastic modelling in finance and Monte Carlo simulations with R Part 6:other SDEs models |
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| MAO Xuerong and LI Xiaoyue.Stochastic modelling in finance and Monte Carlo simulations with R Part 6:other SDEs models[J].Journal of Nanjing Institute of Meteorology,2015,7(6):504-511. |
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| Authors: | MAO Xuerong and LI Xiaoyue |
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| Institution: | Department of Mathematics and Statistics, University of Strathclyde, Glasgow, G1 1XT, Scotland, UK;School of Mathematics and Statistics, Northeast Normal University, Changchun 130024 |
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