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期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心,美式期权可以提前实施,在实践中具更大的灵活性,一般情况下,美式期权价格没有解析的定价公式,因此研究美式期权定价问题的数值解法具有重要意义。本文通过对美式买入期权Black-Scholes方程进行Front-fixing变量替换,将自由边界问题转化为一个参数非线性的定边界问题。构造求解美式买入期权定价模型的一个3层四阶紧致差分格式,由Fourier方法证明此格式是稳定的。数值实验表明本算法是一个高效收敛的算法。 相似文献
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分析了天宝、徕卡、南方三种数字水准仪的数据记录格式的特点。基于C#编程语言,开发具备数据格式转换及数据平差处理等功能的软件系统。选择实际工程数据,通过与商用软件计算结果比较,验证了软件的正确性。 相似文献
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目前国内关于DNC标准方面的研究较少,为了更好地利用标准,便于各类人员使用DNC数字海图数据,文中首先介绍DNC标准和CDC标准的基本情况,然后通过两种数据标准对照分析,找出标准之间所有的差异性,最后结合实际提出相关工作人员在工作中应注意的问题。经过实践证明,文中的研究成果能够加快我国CDC标准的完善。 相似文献
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航线数据记录完整的航点及航线起止坐标,通常是手工输入的,易出现错误。通过分析飞机自带导航设备可支持的GPX格式数据结构,提出生成GPX数据文件的思路和方法,并编程实现对飞机用导航设备批量添加航点和航线,从而减少手工输入带来的大量重复性工作,并避免了人工输入带来的误差,保证了航飞数据的精度。 相似文献
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传统的高阶精度有限差分格式通常是在均匀网格的基础上推导得到的,在非均匀网格的情况下它会出现精度退化的问题。基于泰勒展开方法构造了一种适用于非均匀网格的2阶、4阶和6阶精度中央有限差分方案,利用Burgers方程和一维平流方程对新方案的性能进行测试,着重分析新方案对其误差大小及分布形态的改进效果。数值模拟结果表明:在非均匀网格下,提高差分方案的精度可明显减小数值解误差(降低了70%~88%),特别是当差分精度从2阶提高到4阶的时候。同时,高阶精度方案在梯度变化较大或者网格距较粗区域的模拟结果更有优势,4阶和6阶精度方案在以上区域的误差远小于2阶精度方案。方案可用于提高数值天气预报模式中非均匀分层模式的垂直差分计算精度。 相似文献
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