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利用广义伊藤公式证明了混杂随机时滞微分方程(SDDE)在局部Lipschitz和广义Khasminskii条件下存在唯一解,从而涵盖了一大类非线性混杂SDDE.最后给出实例说明了理论的可行性. 相似文献
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在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换(马氏切换)的时滞随机微分方程模型的情形下,考虑了一个以上述风险资产为标的资产的欧式未定权益,利用Esscher变换找到了等价鞅测度,并在此基础上得到该权益价格过程的鞅表示.同时,在资产价格过程的系数满足一定条件的假设下,给出了在由马氏切换的出现而导致的不完备市场中,通过最小化残余风险而求得的最优连续对冲策略. 相似文献
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