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主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给出更深入的建议. 相似文献
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主要研究线性随机微分方程模型,为此定义Itô随机微积分,建立Itô公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究. 相似文献
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为了让更多人了解期权及其相关金融衍生品,论文系统地介绍了金融数学中一些描述资产行为的经典模型,并从数学与计算机仿真的角度,由浅入深地介绍期权定价的计算方法.首先介绍了欧式期权及其研究的必要性,并给出了相关的金融名词的解释,最后估计了期权价值的上下界. 相似文献
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主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用. 相似文献
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主要讨论了 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值. 相似文献
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毛学荣 《南京气象学院学报》2017,9(3):246-261
本文对混杂随机时滞微分方程的当前发展及最新的研究成果进行了概述.主要回顾了混杂随机微分方程解的存在唯一性定理、稳定性、鲁棒有界性以及离散时间反馈镇定性等部分对混杂随机微分方程的研究起到关键推动作用的成果. 相似文献
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主要研究了随机对数线性(SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益.此外,还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟. 相似文献
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